Форекс для начинающих Рынок Forex Трейдеры Forex Интернет-трейдинг Обучение Forex Торговые стратегии Forex Механическая торговая система Forex Лучшие брокеры Forex Книги по Forex

А. Элдер "Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры"

В данный момент вы смотрите книгу "Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры". А. Элдер раскрывает секреты управления капиталами временем, учит стратегии игры, помогает трейдерам уверенно входить в рынок и выходить из него с прибылью.


Тестирование систем.

Прежде чем включить какой-либо индикатор, правило или метод в систему биржевой игры, их необходимо проверить. Большинство трейдеров сгружают исторические данные в проверяющую программу и получают распечатку с параметрами своих систем. Соотношение прибылей и убытков, наибольших и наименьших прибылей и убытков, средний уровень прибыли и убытка, наибольшие периоды выигрышей и потерь, средняя прибыль и средняя и максимальная величина потерь — все эти цифры создают иллюзию объективности и надежности.

Подобные распечатки дают ложное чувство безопасности. Можно любоваться распечаткой, но что вы будете делать, когда начнете торговать за реальные деньги и система выдаст пять потерь подряд? Распечатка вас к этому не подготовила, но такое встречается сплошь и рядом. Вы сжимаете зубы, входите еще в одну сделку и опять проигрываете. Капитала остается еще меньше. Решитесь ли вы на следующую сделку по системе? Вверите ли вы свое будущее этой красивой и солидной распечатке?

Компьютерное тестирование настолько популярно, что программисты создали маленькую индустрию, поставив на поток платное тестирование торговых систем. Некоторые трейдеры тратят месяцы, если не годы, изучая программы для тестирования. У потерявшего деньги любителя, отказывающегося признать, что он боится торговать, появляется отличное оправдание бездействия: он изучает новые программы. Он как пловец, который боится воды и без конца утюжит плавки.

Только один способ тестирования систем действительно полезен. Он нелегок и трудоемок, но только он реально подготавливает вас к биржевой игре. Метод состоит в том, чтобы рассматривать исторические данные день за днем, аккуратно записывать сигналы на следующий день и только после этого анализировать следующий день, проверяя каждую сделку и отыскивая новые сигналы.

Начните с загрузки данных по интересующей вас акции или фьючерсу как минимум за последние два года. Разместите на экране лишь первоначальные данные, не глядя на то, что произошло потом. Откройте программу технического анализа, а также электронную таблицу. Самые важные клавиши компьютерной клавиатуры для трейдера — это Alt и ТаК так как они позволяют переключаться между двумя программами. Откройте два окна в своей аналитической программе: одно для долгосрочного графика и его индикаторов, а другое для краткосрочного графика. Откройте электронную таблицу, запишите правила своей системы и создайте столбцы для текущей даты, даты и цены открытия, а также закрытия позиции.

Рассмотрите недельный график и запишите, какой сигнал он подает, Если есть сигнал к покупке или продаже, перейдите к дневному графику и посмотрите, подает ли он сигнал в том же направлении. Если да, то запишите в электронную таблицу приказ, который нужно будет дать брокеру. Затем вернитесь к дневному графику и нажмите на клавишу с правой стрелкой, чтобы перейти к следующему дню. Посмотрите, сработал ли ваш приказ на покупку или продажу. Если да, запишите дату и цену сделки в электронную таблицу. Продолжайте отслеживать эту сделку день за днем, подтягивая защитный стоп-приказ и решая, когда фиксировать прибыль.

Пройдите таким образом весь файл, шагая вперед по одной неделе на недельном графике и по одному дню на дневном графике. После каждого шага записывайте все сигналы системы и ваши действия в ответ на них.

Когда вы рассматриваете рынки день за днем, история постепенно выстраивается перед вашими глазами, приучая вас принимать решения. Вы нажимаете на клавишу, и на экране вспыхивает сигнал к покупке. Последуете ли вы ему? Запишите свое решение в электронную таблицу. Станете ли вы фиксировать прибыль при достижении ориентира, дождетесь сигнала к продаже от индикаторов или будете руководствоваться поведением цен? В процессе такой работы вы не просто проверяете набор правил. Продвигаясь вперед день за днем, вы развиваете в себе способность принимать решения. Проверка системы вручную на порядок ценнее, чем компьютерное тестирование.

Как вы поступите, если рынок откроется выше уровня, где вы собирались покупать, или ниже уровня стоп-приказа? Что будете делать после лимитного скачка цен на фьючерсы? Подкорректируете систему, измените ее или вообще выбросите? Двигаясь вперед по шагу в день, вы сможете приблизиться к биржевой игре настолько, насколько это вообще возможно без реального вступления в сделки. Вы сможете почувствовать суровую реальность рынка, чего вам не дадут красивые распечатки профессионального испытателя систем.

Проверка системы вручную научит вас лучше думать, раньше распознавать развороты цен и правильнее действовать в обстановке неопределенности. Ваш план биржевой игры должен включать несколько абсолютных правил, касающихся главным образом управления капиталом. Соблюдение этих правил оставит за вами максимальную свободу действий в биржевой игре. А приобретаемые в процессе ручного тестирования знания, опыт и способность оценивать ситуацию станут для вас гораздо более ценным активом, чем любые компьютерные распечатки.

Бумажный трейдинг

Бумажный трейдинг — это имитация биржевой игры, то есть запись всех принятых торговых решений и отслеживание результатов без реального открытия позиций. Большинство торгующих «на бумаге» — любители, которым боязно торговать после болезненных потерь. Некоторые играют вперемешку, то на бирже, то на бумаге, и никак не могут понять, почему они выигрывают на бумаге, но проигрывают на реальных сделках.

На это есть две причины. Во-первых, бумажная игра гораздо менее эмоциональна. Хорошие решения легче приходят, когда вашим деньгам ничто не угрожает. Во-вторых, выгодные сделки часто выглядят довольно неопределенно в момент их заключения, а сделки, которые кажутся ясными, чаще ведут к потерям. Неуверенный новичок вкладывает деньги в более очевидные сделки, а менее определенные, но более перспективные заключает на бумаге. Метания между бумажной и реальной торговлей не имеют смысла — делать нужно либо одно, либо другое.

Единственная польза бумажного трейдинга — проверка самодисциплины.

Если вы день за днем загружаете биржевые данные, выполняете домашние задания, записываете приказы брокеру, следите за ценами открытия, записываете сделки, корректируя ориентиры прибыли и стоп-приказы за несколько месяцев, не пропуская и дня, — это показывает, что вы достаточно дисциплинированны, чтобы приступить к реальной торговле. Тот, кто на рынке ищет развлечений, не выдержит такого режима, потому что это весьма трудоемкий процесс.

Чтобы проверить вашу систему бумажным трейдингом, необходимо ежедневно загружать данные и анализировать их с помощью ваших индикаторов и других инструментов. Надо принимать решения о совершении сделок, рассчитывать и записывать уровни защитных стоп-приказов и ориентиров прибыли на следующий день. И хотя при этом вы не отдаете приказов брокеру, проверяйте исполнение записанных приказов на следующий день, как если бы они были отданы, и регистрируйте бумажные сделки. Вносите их в электронную таблицу и в журнал трейдера (см. главу 8 «Организованный трейдер»). Если вам хватит воли выполнять такую работу в течение нескольких месяцев, значит, у вас достаточно дисциплины для реального трейдинга.

И все-таки ничто не заменит вам реальную игру на бирже, потому что она требует гораздо большего эмоционального напряжения, чем любая имитация. Поэтому всегда лучше учиться торговать не на бумаге, а на реальных, пусть и небольших, сделках.

Далее

Вернуться к оглавлению

Форекс для начинающих