Форекс для начинающих Рынок Forex Трейдеры Forex Интернет-трейдинг Обучение Forex Торговые стратегии Forex Механическая торговая система Forex Лучшие брокеры Forex Книги по Forex

Якимкин В.Н. «Рынок Форекс – Ваш путь к успеху»

В данной книге приведены основы технического, фундаментального и интуитивного анализов рынка Форекс с акцентом на «короткие» деньги, техника управления капиталом, в том числе способы остановки стоп-ордеров, представлены плюсы-минусы основных психотипов трейдеров рынка Форекс, показаны способы организации валютных торгов.


1.9.1. Техника постановки стоп-лоссов.

Правильная постановка команд стоп-лоссов(ограничения на потери) — это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, избегать больших потерь, а с другой стороны, избегать преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменения направления тренда). Многое рассчитывают уровень постановки стоп-приказа исходя из суммы максимальных потерь, которые они могут себе позволить на одной сделке. К примеру, на депозите $100000 (с плечом 1:50) трейдер открывает длинную позицию USD/JPY по курсу 120.00 на сумму $1000.000 с максимально допустимой величиной потерь в размере 5% от депозита, т.е. $5000. В этом случае в пересчете на пипсы эта величина составляет 60 пипсов (цена 1 пипса равна 1000.000/120.00 = $83.33). Таким образом, стоп приказ на продажу $1000.000 нужно разместить на уровне 119.40.

Другие предлагают стоп-приказы располагать сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Резонность такого подхода — в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, т. е. такое пробитие — сигнал к повороту тенденции, а значит, открытие в другую сторону позиции срочно должны быть закрыты.

Оригинальные и остроумные методы постановки стоп-лоссов предлагают.

Что касается меня, то я довольно долго пробовал (да и сейчас пробую) различные варианты постановки стоп-приказов в поисках самых эффективных правил и пришел к выводу, что однозначных рекомендаций не существует.

Вначале казалось, что все очень просто. Если моя вероятность правильного вхождения в рынок Форекс составила 80% (на базе более 300 вхождений) и средний доход каждого вхождения — 20 пипсов, то ясно, что если при 20% неправильного вхождения мои средние потери в таком случае не превысят 80 пипсов, то я все равно буду в плюсах. Поэтому я при каждом вхождении ставил стоп-приказ на уровне +/- 80 пипсов от уровня вхождения в рынок.

Дальнейшие события показали, что такое правило постановки стоп-лосса в корне неправильно. Дело в том, что с командой стоп-приказа начала срабатывать отрицательная обратная связь на качество моего вхождения (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероятность правильного вхождения опустилось до 72%, тогда я сузил ширину стоп-лосса вдвое (до 40 пипсов), однако и в этом случае моя вероятность правильного вхождения в рынок опустилась даже ниже 65% и я прекратил эксперименты в этом направлении. Оставалось одно. Резко поднять вероятность правильного вхождения в рынок и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность. И мне это удалось. Вероятность правильного входа поднялась до 96 — 98% (см. 2.1.2.). Постановка стоп-приказа стала строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) не более 100-150 пипсов, при этом она не должна быть больше или равной величины расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-команд я научился находить, и если рынок доходил до этих областей, то затем резко ускорялся за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег на рынок (см. рис.58)). Вторая область постановки стоп-приказов — промежуточные уровни сопротивлений или поддержки. И третья область — вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменения тренда или отката) с последующим подтягиванием и следованием за курсом.

Некоторые отдельные способы постановки стоп-приказа я приводил ранее (см. 1.8), а также покажу в следующем разделе и в разделе 1.9.2.4 (использование опционов как эффективных стоп-лоссов).

Таким образом, управление капиталом, выражающегося в разумном распределении средств, минимизация риска хеджированием и эффективность постановки стоп-команд является неотъемлемой частью необходимых и достаточных условий выживаемости на рынке Форекс, которая также зависит от правильности выбранной торговой тактики.

Далее

Вернуться к оглавлению

Форекс для начинающих