Форекс для начинающих Рынок Forex Трейдеры Forex Интернет-трейдинг Обучение Forex Торговые стратегии Forex Механическая торговая система Forex Лучшие брокеры Forex Книги по Forex

Куликов А.А. Форекс для начинающих

В основу книги положен многолетний опыт автора по торговле на рынке FOREX. Излагаются основы современного подхода к анализу рынка, управления капиталом, построения торговых систем и психологического поведения на бирже. Книга состоит из двух разделов: основная часть и приложения. В рамках основной части дается необходимая информация для составления первичного представления о работе на бирже. В приложениях собраны и систематизированы те знания, без которых не обходится ни один профессионал биржевой игры.


4.2.1. Программные пакеты для анализа информации.

На сегодняшний день существует огромное количество программныx пpoдуктoв, специально разработанных для анализа больших объемов информации. Здесь мы подразумеваем не только анализ сам по себе, но и классификацию, нахождение внутренних взаимосвязей, еtс. Детальный обзор всех программных пакетов отнял бы огромное количество как сил, так и времени. Поэтому мы обратим внимание только на некоторые из них (возможно, не самые передовые и новые).

PolyAnalyst. Ввиду нарастания объемов поступающей информации одной из центральных проблем сегодняшнего дня стала задача выявления скрытых закономерностей. Все чаще и чаще начинают звучать идеи по поводу создания искусственного интеллекта. Большинство крупных компаний сталкиваются со следующей проблемой: имеется поток информации (массив информации), достаточный для выработки решений (суть которых в данном контексте не важна), но данных так много, что нет никакой возможности классическими методами за конечное время их обработать.

PolyAnafyst является российским программным продуктом класса Data Mining, который направлен на обнаружение и оперативное представление взаимосвязей в больших объемах информации (без каких-либо предположений о происхождении самой информации). Пакет PolyAnalyst разработан на основе технологий искусственного интеллекта, а именно иа базе методов эволюционного программирования, генетических алгоритмов, etc. Применительно к рынку PolyAnalyst используется для выявления взаимосвязей между разными рынками, между различными элементами рынка, между разнообразными биржевыми инструментами и т. п. Помимо прочего, система PolyAnalyst направлена также на вырабатывание конкретных решений, основанных на выявленных взаимосвязях. PolyAnalyst позволяет получать конечные результаты в естественной и удобной для понимания форме: в виде математических формул, таблиц предсказаний, структурных законов и алгоритмов. Очевидно, что появление подобных систем означает качественный переход от накопления данных к систематизации и обработке являющихся на сегодняшний день неотъемлемой частью концепции электронных хранилищ данных.

Одним из недостатков системы является то, что выбор первоначальной модели сокрыт от пользователя и основывается исключительно на структуре самих данных. Но, с другой стороны, данный факт является и достоинством системы, так как указанный продукт с легкостью может быть использован неспециалистами. Особо стоит отметить, что PolyAnalyst встраивается практически в любые базы данных и позволяет в значительной степени автоматизировать процесс предварительной обработки и анализа поступающего потока данных.

Схема работы с PolyAnalyst выглядит следующим образом: анализ начинается с некоторой предварительной модели, которая в ходе исследования базы данных совершенствуется. При этом, поскольку пользователь и машина говорят на одном языке, может возникнуть высоко функциональный тандем — машина — квалифицированный пользователь. Как уже отмечалось, пакет PoIyAnaIyst ориентирован на пользователей, мало знакомых с программированием, и в то же время гарантирует высокое качество и достоверность результатов, представляемых в понятном для неспециалистов формате.

Система PolyAnalуst состоит из пяти основных модулей:
— предварительный анализ данных на выявление взаимосвязей;
— поиск нелинейных взаимозависимостей в базе данных и представление их в символьном виде;
— классификация;
— кластеризация;
— построение многопараметрической линейной регрессии.

Особый интерес представляет центральная часть программы, позволяющая строить нелинейные регрессионные модели. При этом имеется возможность оперировать не только с численными и логическими переменными, но и с так называемыми катеториальными переменными.

Соrе PolyAnalyst — ядро системы, построенное на принципах эволюционного программирования, цель которого — автоматическая генерация и проверка различных гипотез. Еще раз отметим, что основным отличием продукта PolyAnalyst от систем статистической обработки данных является то, что здесь не нужно делать каких-либо априорных предположений о структуре данных, это сделает сама программа. Помимо прочего, ядро PolyAnalyst позволяет обнаруживать многофакторные зависимости, которым оно придает вид функциональных выражений. Предусмотрена также возможность построения структурных и классификационных правил. Стоит указать, что в особо сложных случаях есть возможность запрограммировать отношения на языке символьных правил. Таким образом, вы сами можете вмешаться в работу программы, подкорректировав анализируемое правило, что приведет к переориентации системы в нужном направлении.

Укажем еще одну очень полезную в прикладных изысканиях задачу, решить которую можно с помощью системы PolyAnalyst, — это кластеризация, иными словами, анализ исходных данных на однородность. Пакет PolyAnalyst рассчитан на одновременное исследование до 1000 полей и до 100 тыс. записей (см. рис. 4.1).

В заключение необходимо сказать несколько слов об интерфейсе системы PolyAnalyst. Интерфейс прост и строг, представляет собой пять пустых окон, которые по мере вашей работы будут заполняться разнообразной информацией. Все механизмы PolyAnalyst сокрыты от пользователя, который «общается» с программой посредством модуля трансляции и представления полученных данных. Базовая версия PolyAnalyst рассчитана на платформу Windows NT как для персонального использования, так и для сетевого решения.

Fortel Trade. Одним из ярких примеров применения нейросетевых технологий является система Fortel Trade, работающая в режиме online. Работа с системой Fortel Trade предусматривает два режима. Первый режим — это полностью автоматизированная обработка входящих биржевых данных (Signal Data Inc., Reuters, Dow Jопеs, etc. в режиме tick-by-tick) и выработка решений. При этом трейдеру отводится роль лишь оператора для совершения сделок, спрогнозированных системой. Второй режим предусматривает вмешательство трейдера на любом этапе принятия решений, в то время как система будет автоматически протоколировать все введенные команды, вычислять текущее состояние позиций и окончательный результат. Данная система написана Visual С++ и функционирует в среде Windows. Вполне возможно, что системы, подобные Fortel Trade, в ближайшем будущем займут свое почетное место (подразумевается первый режим работы), но на данный момент — это лишь одна из первых попыток заменить человека компьютером. Тем не менее остается еще второй режим работы системы, что, несомненно, привлекает профессионалов.

FuziCalc. Программный продукт FuziCalc относится к классу электронных таблиц. Но в отличие от своих «собратьев» система FuziCalc основана на многозначной логике и ориентирована на широкий круг пользователей, в том числе и на неспециалистов в области математики и программирования. Уникальность пакета заключается в возможности работы с нечетко определенными данными. А именно: предусмотрено хранение и обработка не только простых чисел, но и образов нечетких множеств, вводимых посредством специализированного интерфейса. В реальной жизни очень редко приходится сталкиваться с задачами, лишенными каких-либо неточностей. При этом не составляют исключения и управленческие решения, принимать которые необходимо в условиях недостатка информации. Программный продукт FuziCalc как раз и предназначен для проведения простых оценочных расчетов на основе нечетко определенных данных.

Ядро пакета FuziCalc базируется на нечеткой логике. Что касается нечеткой логики, то она, как правило, понимается в двух смыслах: узком и широком. В узком смысле — это просто нетрадиционная логика множеств. В более широком смысле нечеткая логика подразумевает саму теорию нечетких множеств, оперирующую со сложными объектами с нечеткими границами. Укажем, что интерфейс системы Fuzi Call во многом похож на обычный Excel. Но в отличие от пакета Excel система Fuzi Call ориентирована в первую очередь на графическое представление нечеткой информации. Помимо прочего, в состав пакета Fuzi Calc входят также встроенные функции, предназначенные для облегчения финансовых расчетов.

В заключение отметим, что в реальной жизни часто достаточно знать только приблизительное решение проблемы. В связи с этим программный продукт Fuzi Calc становится уникальным по своей сути, даже несмотря на некоторые технические недоработки первой версии.

MESA 96. Пакет MESA 96 разработан Дж. Эхлером, автором пакетов 3D и SUMMIT, специалистом по техническому анализу финансовых рынков и президентом компании MESA. Система MESA 96 предназначена для определения двух основных состояний рынка — циклического изменения рынка и тренда.

Ядро пакета MESA 96 основано на спектральном анализе максимума энтропии и использует алгоритм Бурга (John Burg, Ph. D. Thesis, Stanford University, 1975). Другими словами, центральный метод базируется на решении системы дифференциальных уравнений, описывающих такое перемещение точки, когда направление ее движения может изменяться случайным образом на противоположное, однако при этом величина самого перемещения остается ограниченной величиной (уравнения диффузии).

Указанный метод и применяется непосредственно к прогнозированию будущего изменения цены. На выходе получается вероятность дальнейшего развития событий, представленная различными пунктирными линиями на продолжении графика цены (чем толще линия, тем выше вероятность). При этом исследование резких и случайно меняющихся во времени эволюций рынка менее точны ввиду того, что их нельзя первоначально рассматривать как приблизительно стационарные.

Очевидно, что пакет MESA 96 ни в коей мере не может полностью заменить квалифицированного специалиста. Но тем не менее со всеми своими достоинствами и недостатками система MESA 96 представляет прекрасную попытку перехода от современных теоретических исследований к практическому применению и несомненно станет существенным подспорьем в работе профессиональных трейдеров (если не первая версия программы, то ее последующие аналоги).

MetaStock. Пакет MetaStock разработан компанией Equis и является одной из популярнейших систем для технического анализа как на Западе, так и в России. Сразу же укажем на отличительные особенности пакета MetaStock:

— наличие 160 встроенных индикаторов;
— всевозможные виды графического представления данных: «крестики-нолики», «японские свечи», бары, etc.;
— возможность разработки и программирования собственных индикаторов и стратегий;
— возможность автоматической подачи сигналов к покупке (продаже) (см. рис. 4.2).

Помимо прочего, в комплект поставки входит модуль DownLoader, позволяющий переводить данные MetaStock в другие форматы. В состав пакета MetaStock также входят системы System Tester и The Explorer. Система System Tester предназначена для проведения анализа по одному или нескольким выбранным критериям. В отличие от первой системы Explorer занимается поиском связей, основанных на математических зависимостях (корреляционный и циклический анализ) в рамках всех заданных вами инструментов (технического анализа). Таким образом, открываются «безграничные возможности» для собственных изысканий.

В заключение укажем на еще одну очень интересную подсистему MetaStock — Expert Advisor, являющуюся набором 19 брокерских стратегий, созданных на основе трудов таких специалистов анализа, как Мартин Принг (Martin Pring), Джон Боллинджер (John Bollinger), etc. В любой момент вы можете применить Expert Advisor к текущему графику и увидеть, что дает та или иная стратегия (текущее состояние данного финансового инструмента), в следующем виде:

— текстовое описание (комментарий);
— цветная диаграмма (график);
— символ в нижнем углу графика;
— специальное внутреннее окно;
— символы — указатели на графике;
— всплывающее сообщение или звуковой сигнал.

И наконец, MetaStock имеет полностью объектно-ориентированный интерфейс, что является неоспоримым плюсом данного программного продукта, за одним «маленьким» исключением: необходимо понимать концепции ООП и уметь работать в подобной среде.

Supersparc. Система SuperChart разработана компанией Omega Research, которая на сегодняшний день является самым уважаемым производителем систем технического анализа. При этом в SuperChart реализована технология glance, суть которой заключается в оптимизации формы представления информации, что является неоспоримым плюсом указанного пакета. Вся концепция системы SuperChart ориентирована на органичность, естественность и на отсутствие конфликтов при работе с системой.

Стоит отметить, что, по мнению экспертов, появление системы SuperChart является поворотной точкой в ориентации участников рынка на профессиональные аналитические системы.

Omega Trade Station. Программный пакет Omega Trade Station является одной из последних разработок компании Omega Research (см. выше), в которой реализованы все современные технологии. При этом данная система является, пожалуй, одной из наиболее функциональных разработок, направленных на обработку и анализ динамически поступающей информации.

В силу вышесказанного, а также потому, что на данной системе был остановлен выбор нашей компании (Omega Trade Station является базовой аналитической системой компании UMIS), возникла необходимость поместить в приложениях более подробное описание данного программного продукта. Надеемся, что и вашим выбором также станет данная аналитическая система и вы получите массу удовольствия от работы с ней.

Таким образом, мы познакомились с целым рядом программных продуктов, применяемых для анализа рынка. «Что мне выбрать для работы?» — спросите вы. Ответ во многом зависит от вашей подготовки и от тех целей, которые вы ставите перед собой. Информационные потоки разрастаются и усложняются с каждым днем, вместе с ними трансформируются и аналитические системы. Как мы видели, сегодня уже предпринимаются реальные попытки программной реализации современных теорий, посвященных эволюции рынка. Пусть это только первые робкие шаги, но, как известно, даже самый большой путь начинается с первого маленького шага.

Далее

Вернуться к оглавлению

Форекс для начинающих