Сафонов В.С. «Валютный дилинг, или Как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно»

Если брать представленные читателю выше индикаторы RSI и стохастик, то у начинающего игрока имеется три варианта применения. Это игра по признакам перевыкупленности/перераспроданности (для RSI и стохастика), по дивергенции (только для RSI) и по линиям поддержки/сопротивления на графике индекса (только для RSI).

Как уже говорилось, в этом случае игрок ориентируется на конкретные показатели индекса. Если они говорят о перевыкупленности, то нужно проводить операцию по продаже; если о перераспроданности, — то по покупке.

Практическая сложность работы в том, что нужно каким-то образом — с помощью интуиции или других методов (вот знать бы их!) — убедиться, что рынок является "боковым": ведь компьютерные индикаторы пригодны к использованию только при таких движениях рынка. Кроме того, индекс, как правило, стремительно уходит с достигнутых предельных уровней, и можно не успеть принять решение об открытии позиции.

По существу учебники обычно предлагают две настоятельные рекомендации по игре.

1. Путем собственных наблюдений набрать статистику в отношении того, какие конкретные значения по этим двум основополагающим характеристикам (перевыкупленности/ перераспроданности) соответствуют сектору, где собирается торговать трейдер.

2. Использовать максимально возможное число дополнительных индикаторов (и чем больше, тем лучше), подтверждающих рабочую гипотезу.

Мы предлагаем начинающему игроку все же воздержаться от использования этой техники до тех пор, пока он сам не проведет исчерпывающих наблюдений и не выведет приемлемых для себя цифр и соотношений.

Эта техника более применима для начинающих.

Напомним, что речь идет о расхождении (дивергенции) между линиями тренда на ценовом графике и соответствующими прямыми, полученными аналогичным образом на компьютерных индикаторах.

Принцип принятия торговых решений заключается в том, что наличие расхождения между двумя соответствующими линиями (тренды по ценам и значениям RSI) как бы не подтверждает возможность сохранения ценового тренда. Поэтому не следует играть на "отражении" цен от линии сопротивления или поддержки. Если же "подтверждение" есть, то никаких практических выводов не делается (работает только "неподтверждение").

Примеры того, что "неподтверждение" работает и не работает, можно увидеть на графиках 16 и 17.

График 16. В период с 28 по 30 июня рост цен сопровождался дивергенцией с RSI, что верно предупредило о грядущем падении котировок.

График 17. Но в период с 3 по 6 июня, вопреки дивергенции цены и RSI, рынок не упал.

Читателю предоставляется возможность самому промоделировать игру на этих графиках.

Подход основывается на том, чтобы к RSI относиться, как к движению цен рынка, и соответственно применять к ним методики, работающие на ценах. Наиболее интересным представляется использование линий тренда и тенденций, подобно тому, как это мы уже делали раньше. Хорошей иллюстрацией применимости этого метода могут служить два примера на Графике 16.

Пример 1. Две вершины значения RSI с выходом на третью точку:

1) 29 мая — значение индекса 85;
2) после 7 утра того же дня — 70.

Еще через несколько часов возникла еще одна вершина: 60.

По правилу третьей точки открываем на ней короткую позицию (Sell). Ей соответствует значение на ценовом графике — 108,80. Как видим, цены после этого ушли в нужную сторону на 200 пунктов.

Отметим, что исходя из концепции "перевыкупленности/ перераспроданности" в случаях достижения значения RSI = 70, а тем более 35, игры вниз никак не предусматривается. А при описанном выше подходе она не только предусматривается, но и выигрывается.

Пример 2. Две вершины:

1) 28 мая — значение RSI 90.
2) 31 мая — 75.

Третья вершина возникает 3 июня в 19.00. На ней и открываем короткую позицию (Sell — 108.20). К сожалению, сигнал не срабатывает (это видно по Графику 17, который является продолжением Графика 16). Вместе с тем можно найти и множество примеров, когда все работает отменно.

Далее

Вернуться к оглавлению