7.1. Риск обменного курса
Риск обменного курса является следствием постоянного изменения по всему миру рыночного спроса и предложения на валюту, находящуюся в обращении. Открытая позиция подвержена изменениям цены столько, сколько она существует. Для сокращения потерь и обеспечения прибыльности позиции возможные потери необходимо удерживать в разумных пределах. Наиболее популярными в этом отношении мерами являются лимитирование позиции (position limit) и лимитирование потерь (loss limit). Лимиты устанавливаются с учетом политики банков на основе опыта трейдеров в определенной области деятельности. Существуют два вида лимитирования позиций – дневное и ночное.
1. Дневное лимитирование позиции - это установление максимального объема определенной валюты, которым трейдер разрешает торговать за данное время. Лимит должен отражать как уровень трейдерских навыков, так и то количество денег, которым трейдер рискует.
2. Ночное лимитирование относится к любой позиции, оставленной трейдером на ночь. В действительности так поступает мало кто из трейдеров.
|