Нелинейные методики максимизации прибыли

Итак:

1) рынки не поддаются описанию с помощью классического математического аппарата. Как и все хаотичные (естественные) системы, они хорошо описываются с помощью фрактальной геометрии. [М. Шредер. Фракталы, хаос, степенные законы; Билл Вилльямс. Торговый хаос; Новые измерения биржевой торговли; Торговый хаос 2]
2) структурой существования рынков являются волны. [А.Фрост и Р.Пректер. Полный курс по закону волн Элиотта].

Аллигатор Билла Вилльямса представляет собой: три сглаженных скользящих средних (SMMA), сдвинутые на определенные величины в будущее.

Формула для расчета SMMA:

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле :
< SMMA > (i) = (SUM1 - < SMMA > (i - 1) + CLOSE (i)) / N, где:
SUM – сумма;
SUM1 – сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
< SMMA > (i - 1) – сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
< SMMA (i) – сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) – текущая цена закрытия;
N – период сглаживания.

Формула аллигатора:

Губы (lips): SMMA(median price, 5) сдвинутое на 3 бара в будущее.
Зубы (teeth): SMMA(median price, 8) сдвинутое на 5 баров в будущее.
Челюсть (jaw): SMMA(median price, 13) сдвинутое на 8 баров в будущее. median price=(H+L)/2;
Совокупность трех линий образует ПАСТЬ аллигатора.

Часто приходится слышать очень нелестные выражения об этом индикаторе. По сути, все обвинения в несостоятельности аллигатора, не имеют к нему отношения. И вот почему – часто трейдеры меняют настройки этого индикатора, вместо сглаженной скользящей средней, используют что-то другое, например, ЕМА или начинают менять периоды и сдвиги. В результате получается нечто, но это нечто уже не является аллигатором.

Чем же ценен этот "крокодил"?

Во-первых, аллигатор обладает способностью фильтровать импульсные волны и коррекционные флетовые волны. Такая способность присуща этому индикатору, благодаря волновым размерностям, заложенным в нем.

Как происходит фильтрация? Аллигатор с открытой пастью – это импульс; прикрытая или заплетенная пасть – коррекция.

Во-вторых, полезное свойство аллигатора – линия баланса (ЛБ) спроса и предложения. Линия баланса – это красные зубы аллигатора. Относительно ЛБ заключаются сделки. Каким образом? Об этом позже.

Чудесный Осциллятор Билла Вилльямса (Awesome Oscillator, AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.

Формула АО:

AO = SMA (median price, 5) — SMA (median price, 34).
Этот осциллятор точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.

Фракталы образуются на разворотных барах при смене волн какого-либо порядка.

Нас, собственно, интересуют не сами фракталы, а ценовые бары, на которых потенциально может образоваться фрактал. Дело в том, что когда фрактал образовался и подтвердился, значит, смена волн уже произошла.

Торговая стратегия.

1. Ждем образования потенциально разворотного бара за пределами Аллигатора, выше или ниже его пасти. Такой бар является действительным, если АО на нем не меняет свой цвет.

2. Преодоление ценой разворотного бара даже на один пипс – это сигнал, что нужно искать место для заключения сделки в направлении разворота.

3. Обычно, после преодоления разворотного бара, цена не сразу устремляется в направлении разворота, а еще раз или два "откатывается". Во время "отката" имеем лучшую возможность для заключения сделки.

4. При заключении сделки, ставим стоп-лосс на минимум разворотного бара минус один пункт, при предшествующем медвежьем рынке, и на максимум разворотного бара плюс один пункт, при предшествующем бычьем рынке. Так же совместно со стоп-лоссом устанавливаем отложенный ордер в направлении предшествующего движения, на случай если есть ошибка с разворотом. Стоп-лосс к такому отложенному ордеру устанавливаем по разворотному бару.

5. Иногда, бывают моменты на рынках, когда потенциальные разворотные бары продолжительное время "растут" из пасти Аллигатора. В этом случае на каждом таком баре образуется фрактал. В этом случае, заключаем сделки на прорыв ценой фрактала, причем выше пасти Аллигатора открываем только длинные позиции, ниже пасти – только короткие. Стоп-лосс ставим по ЛБ (красные зубы Аллигатора).

6. Выход из открытых позиций происходит по противоположному разворотному бару, когда на нем образуется сигнал на разворот. Выход или сработавший стоп-лосс подразумевает, что движение цены изменяет направление, поэтому, в идеале, нужно открывать новую позицию. Таким образом, мы все время в рынке и забираем все его существенные движения.

7. Данная стратегия допускает как работу одним контрактом, так и наращивание позиции. Наращивание позиции происходит в соответствии с данными АО. Начинаем доливаться, когда цвет АО соответствует направлению нашей позиции, по закрытию бара. Продолжаем до появления сигнала на разворотном баре, либо до момента, когда АО меняет цвет на противоположный нашей позиции.

Бывают моменты на рынках, когда эта стратегия приносит небольшие убытки. Это случается в начале коррекционных волн при формировании "алмазной" формации.

Далее