Форекс для начинающих Рынок Forex Трейдеры Forex Интернет-трейдинг Обучение Forex Торговые стратегии Forex Механическая торговая система Forex Лучшие брокеры Forex Книги по Forex

Механическая торговая система Forex

Механическая торговая система – это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации может быть разным: от помощи трейдеру в принятии решения до автономного выставления и снятия заявок на рынке. Также возможно выполнение программой дополнительных функций: контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли, с предоставлением графиков и отчетов.

Рано или поздно каждый трейдер задумывается над автоматизацией процесса торговли – у кого-то не хватает времени на анализ рыночной ситуации, кто-то не хочет утруждать себя банальной тратой времени и т.д. Поэтому построение и использование в торговле механической торговой системы является очень важным моментом. Механическую торговую систему можно использовать как в отдельности, так и совместно с другими механическими торговыми системами. Механическая торговая система должна соответствовать всем последним изменениям рынка, поэтому необходимо периодически пересматривать параметры торговой системы для поддержания ее в актуальном состоянии. Применение механической торговой системы дает возможность трейдеру исключить эмоции и необъективность при оценке рыночной ситуации.

При использовании механической торговой системы имеется возможность быстрого анализирования большого количества информации; кроме того, она может в автоматическом режиме отслеживать десятки котировок валют, производить сложнейшие вычисления и принимать решения. А также торговая система не находится под психологическим давлением, в отличие от самого трейдера, который осуществляет сделки вручную. Механическая торговая система дает возможность вести круглосуточную торговлю на валютном рынке, в то время как ни один трейдер не сможет следить за ситуацией на рынке Форекс круглые сутки.

Имеется в механических торговых системах и недостатки. Для создания механической торговой системы нужно знать специальный язык программирования. Вы скажете, зачем создавать автоматическую торговую систему самому, если ее можно, к примеру, купить. А теперь подумайте, если механическая торговая система приносит Вам прибыль на валютном рынке, то зачем ее продавать. Механическая торговая система использует только технический анализ. Система, в соответствии с сигналом, может открыть позицию на покупку в то время, когда в результате выхода тех или иных новостей появляются фундаментальные предпосылки к снижению стоимости валюты. Автоматическая торговая система не может принимать решения в нестандартных ситуациях, она только следует заложенной в ней логике, а в случае возникновения проблем не сможет ничего изменить (например, при потере интернет-связи торговая система не сможет хотя бы закрыть позицию). Также механическая торговая система не обладает интуицией. Хотя некоторые торговые стратегии базируются на интуиции или используют интуитивный подход.

В данный момент имеется три основных типа торговых систем, которые основаны на объединенных торговых правилах, которые можно рекомендовать для торговли:

1. Следующие за трендом. Эти системы с помощью простого правила или используя несколько правил, оценивают динамику рынка: движется ли рынок вверх, вниз или в сторону, тем самым определяя направление тренда. В качестве правил анализа направления могут быть использованы трендовые индикаторы и фильтры тенденций.
2. Системы, основанные на прорыве уровней сопротивления или поддержки. Эти системы подают сигнал в направлении прорыва после смены тренда или после бокового тренда. Системы на основе прорыва менее всего компьютеризированы в силу сложности искусственного определения уровней и предполагают использование необъективного подхода, что практически превращает данный вид систем в стратегию, решаемую индивидуальным подходом.
3. Системы, предназначенные для торговли в "Коридоре цен", т.е. тогда, когда рынок находится в каком-либо определенном ценовом диапазоне. Такой вид систем более компьютеризирован в силу большей возможности задания математических формул и автоматизации условий подачи сигнала.

Многие профессиональные трейдеры имеют серии систем, отражающих каждое из этих направлений, чтобы получать прибыль из торговли на рынке при любом действующем тренде. Чрезвычайно важно иметь подходящий тип системы для каждого состояния рынка, так как трендовые системы приводят к постоянным дерганьям при боковом тренде, а системы основанные на пробое, имеют обыкновение допускать ошибки при коррекциях, что в обоих случаях приводит к заметной потере капитала и нервным перегрузкам.

Боковые тренды представляют собой коррекцию или разворотную фигуру. Поскольку вариантов коррекции существует много и работает правило неповторяемости фигуры коррекции, то нельзя с уверенностью сказать повторит ли следующий боковой тренд один из вариантов прошлого. Поэтому боковой тренд представляет собой один из наиболее сложных случаев для обработки торговых систем – именно здесь встречается основное количество ложных сигналов.

Также механические торговые системы разделяют по способу применения:

1. Механические торговые системы (роботы) – компьютерные программы с автоматическим выставлением ордеров в реальную торговую систему. Трейдер поддерживает работоспособность торговой системы, а именно: вовремя запускает, ведет визуальный контроль и анализ правильности работы механической торговой системы. В тоже время трейдер не влияет на принятие торгового решения, но может в любой момент остановить работу механической торговой системы.
2. Механические торговые системы – компьютерные программы, которые, используя ценовые данные, определяют, по какой цене и в каких объемах следует покупать или продавать ценные бумаги. Задача трейдера состоит в том, чтобы поддерживать работоспособность торговой системы: своевременно запускать, вести визуальный контроль и анализ правильности работы механической торговой системы, передавать брокеру приказы, выдаваемые системой в реальную торговую систему. В тоже время трейдер не влияет на принятие торгового решения, но может в любой момент остановить работу механической торговой системы.
3. Полумеханические торговые системы. В этих системах трейдер имеет возможность влиять на инвестиционное решение, но компьютезировать правила или идеи, лежащие в основе торговой системы, не является возможным.

Практическое использование механических торговых систем ни в коем случае не подменяет традиционных методов анализа рынка, а только дает возможность трейдеру спокойно и взвешенно принимать торговые решения.

Далее

Форекс для начинающих